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拦截对方的短信是一个涉及到隐私和法律的问题。在大多数情况下，手机或服务提供商不会告知用户是否被拦截了短信。但是，也存在一些情况可能会让对方知道其短信被拦截。
使用某些第三方软件或应用拦截短信时，对方可能会收到通知，告知其短信未能成功发送或已被拦截，如果使用的是高级拦截系统或服务，可能会产生拦截记录或通知，从而让对方知道其信息被拦截，设置拦截短信时，要确保不会违反任何法律或侵犯他人权利。
至于如何设置拦截短信，这取决于使用的手机型号和操作系统，可以按照以下步骤操作：
1、打开手机“设置”应用。
2、点击“通话和短信”或“信息”选项。
3、找到“骚扰拦截”或“黑名单”选项。
4、点击“添加号码”或“添加联系人”，将要拦截的号码或联系人添加到列表中。
不同的手机品牌和操作系统可能会有所不同，建议根据自己的手机型号和操作系统进行相应的设置，要尊重他人的通信自由，不要过度使用短信拦截功能，避免引起不必要的冲突和误解，如果面临法律问题，建议咨询法律专家。